银行安全的测度与评判——基于中国上市商业银行数据的实证  

Measurement and Evaluation of Bank Safety:Empirical Evidence from Chinese Listed Commercial Banks

作　　者：张金清[1] 孙大钊 聂雨晴 

机构地区：[1]复旦大学经济学院,上海市200433

出　　处：《世界经济文汇》2022年第2期69-91,共23页World Economic Papers

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71771056,71471043)的资助

摘　　要：本文基于银行偿还负债账面价值和流动性价值的能力差异,区分了绝对和相对银行安全状态,进而构建了银行安全测度模型,借此得到了可度量银行完全偿付能力和即期偿付能力的绝对和相对银行安全指标。应用上述模型和指标,我们对中国上市商业银行进行了实证分析和判断,结果表明:绝对安全指标变化整体领先于SRISK/市值指标变化;2017年起,非区域性银行绝对安全水平始终高于区域性银行,但区域性银行会通过增加长期负债占比,以相对安全水平的提高掩饰绝对安全水平的降低。

关 键 词：银行安全 测度模型 流动性价值 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F832.51