对比传统指数套利和ETF指数套利定价效率  

作　　者：阮志朋 刘泽钦 

机构地区：[1]四川大学,四川 成都 610044

出　　处：《中国科技经济新闻数据库 经济》2017年第3期00019-00019,共1页

摘　　要：本文基于无套利条件下的持有成本定价模型,首先从传统指数套利的角度,确定定价效率系数PEC的上下限,根据公式判断出影响定价效率的因素。再从ETF自身特点出发,对比其他套利方法,得出影响ETF指数套利效率的因素。

关 键 词：传统指数套 ETF指数套利 定价效率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]