基于股票指数的金融风险实证分析  

作　　者：赖俊元 郭永平[2] 易文添 

机构地区：[1]浙江大学,浙江杭州 [2]中山大学,广东珠海 [3]中山大学,广东珠海

出　　处：《商讯（公司金融）》2018年第4期47-47,共1页

摘　　要：随着经济和资本的全球化，各国之间的经济紧密相连，一国的金融波动很可能引起其他国家的经济变动。因此，金融风险问题成为人们日渐关注的热点问题。相对于低频数据而言，高频数据更能够精准地刻画出资产价格的波动情况，成为度量金融风险问题的重要指标。目前，已经有很多度量金融风险的模型，其中应用最为广泛的则是ＶＡＲ模型。本文就基于股票指数的金融风险实证展开了初步的分析，希望以此来为金融风险控制提出建议。

关 键 词：股票指数 金融风险 VAR 模型 

分 类 号：F[经济管理]