基于系统性风险角度的最优基金资产配置方案  

作　　者：郑凯璐 黄英杰 

机构地区：[1]南京林业大学,江苏南京210042 [2]华中科技大学,湖北武汉430074

出　　处：《营销界（理论与实践）》2020年第3期116-116,共1页

摘　　要：本文中就如何安排最优股票投资配置策略展开讨论。首先对57种股票以股票的价格波动性和收益率进行了分类,后又使用了因子分析法进行降维处理,证明了股票分类的合理性。接着,以分类后股票类型为资产类型的划分来分析每家公募基金公司投资各种类型资产所占比例。

关 键 词：因子分析 降维处理 相关性 

分 类 号：F[经济管理]