探讨VaR模型及其在证券投资管理中的应用  

作　　者：苗海燕 

机构地区：[1]对外经济贸易大学国际经济贸易学院

出　　处：《市场周刊·理论版》2020年第43期74-74,76,共2页

摘　　要：文章从优势、基本思想、计算方法、应用思路这几个方面分析了VaR模型,并阐述了数据选用、数据处理、VaR值计算、管理策略制订这几个VaR模型在证券投资管理中的应用环节,希望能够为投资管理水平的发展提供助力。

关 键 词：证券投资 样本数据 数据处理 

分 类 号：F[经济管理]