基于马尔科夫链对基金重仓股指数走势分布预测  

作　　者：胡佳垚 罗杰 

机构地区：[1]上海对外经贸大学金融管理学院,上海201620

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第1期20-22,共3页

摘　　要：量化决策的投资时代,利用数学模型的方法进行股票价格预测近年来更加受到人们的关注。文章基于随机分析中的马尔科夫链模型对股票价格走势预测作出简要阐述,论证其合理性和简单结果。文章使用基金重仓股数据,检验样本数据具有马氏性后建立一步转移矩阵,得出其是非周期的、不可约的马氏链后计算出平稳分布,并利用检验了所建立的马尔科夫链模型在进行股指走势预测时的可行性。为以后股价预测、统计套利方面的研究提供借鉴。

关 键 词：马尔科夫链 转移矩阵 平稳分布 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]