基于VaR的证券投资风险评估  

作　　者：涂隆博 魏麟苏 

机构地区：[1]郑州大学,河南郑州450000 [2]河南大学,河南开封475000

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2022年第11期136-139,共4页

摘　　要：目前关于基于VaR模型的证券投资风险评估的研究并不是很多。本文希望通过研究和介绍VaR模型,并使用VaR模型对证券投资的风险进行评估和总结,最终完成基于VaR模型的证券投资风险评估这一课题研究。在文章中,通过使用文献研究法、实证分析法以及理论分析法全面的对VaR模型在证券投资风险评估中的作用进行分析。本文首先对VaR模型深入并详细的了解,接着通过列举实例对基于VaR模型的证券投资风险进行评估,并且通过列举的实例对基于VaR模型的风险投资评估进行一些理论上的分析。最后得出VaR模型对于证券投资风险评估是很重要的,并且给出投资者如何更好的使用VaR模型来评估证券投资风险的建议以及如何规避证券投资风险的方法。

关 键 词：VAR模型 证券投资市场 风险评估 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51