分数Vasicek 利率模型下分离交易可转债的定价分析  

作　　者：陈飞跃[1] 杨蓉[2] 

机构地区：[1]保险职业学院财经商贸学院,湖南长沙410114 [2]保险职业学院图书馆,湖南长沙410114

出　　处：《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2022年第8期117-122,共6页

基　　金：湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0001)。

摘　　要：金融产品合理定价是其交易的前提,本文假定市场利率遵循分数Vasicek模型,标的股票服从混合分数布朗运动的条件下,构建了更加贴近金融市场实际的分离交易可转债定价模型,并利用偏微分方程理论和风险中性定价原理求解,得到了分数Vasicek利率模型下分离交易可转债定价的解析式。本文的研究进一步丰富和完善了金融衍生品的定价方法,从而为投资者进行有效的投资决策提供参考。

关 键 词：分离交易可转债 混合分数布朗运动 期权 风险中性定价理论 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]