股市涨跌幅对宏观经济的预测效应实证分析  

作　　者：王珏妍 

机构地区：[1]南京大学金陵学院,江苏南京210089

出　　处：《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第7期184-187,共4页

摘　　要：本文以2010年到2021年我国31个省份的相关数据,研究了不同时段的股市涨跌幅与国内生产总值的关系及对未来宏观经济的预测情况,并提出了可能的原因和影响机制。结果表明,对于一整年的国内生产总值,对其影响的系数最大、显著性最强的股市涨跌幅的两个时段是前一年第二季度和第三季度,说明股市表现往往领先于宏观经济,且领先的周期主要集中在3个月-9个月;其他时段的股市涨跌幅也与经济大体上呈正相关,但其正向作用并不显著。

关 键 词：股市 国内生产总值 面板数据 领先周期 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]