基于TVP-VAR模型研究天然气价格、卢布汇率与RTS股指的动态关系  

作　　者：潘虹 王慧 

机构地区：[1]澳门城市大学金融学院

出　　处：《商情》2023年第45期89-92,共4页

摘　　要：天然气作为一种重要的能源资源,在全球范围内都受到了广泛的关注。本文依据 2000年 1月 -2022年 12月的月度数据,运用TVP-VAR模型,研究天然气价格、卢布汇率和俄罗斯 RTS指数三者之间的相互关系。结果表明:三个指数之间具有明显的时变性互动关系,且会受到不同时间和背景的影响。这种关系和影响可能会危及金融体系的安全,因此需要采取一些措施来防范和化解金融风险。上述结论对中国未来推进资本项目开放、产业结构调整与转型升级,防范和化解金融风险提供了强有力的理论和经验证据。

关 键 词：天然气价格 卢布汇率 俄罗斯 RTS指数 TVP-VAR模型 

分 类 号：F[经济管理]