上海股市的分形实证研究——基于python的R/S分析法  

作　　者：丁涵驰 夏铭璐 李灿 

机构地区：[1]南京财经大学,江苏南京210000

出　　处：《信息产业报道》2023年第7期130-132,共3页Information Industry Report

摘　　要：本文选取了 2010 年 1 月 21 日至 2019年 1 月 21 日的上海证券交易所综合指数,采用重标极差分析法来对数据进行分析,通过 python 编出算法程序,计算出对应的Hurst 指数与相应的市场平均周期,发现2010-2019 年的上海股票市场是分形市场,不服从随机游走理论,时间序列间呈正相关。

分 类 号：TN[电子电信]