基于Granger因果检验对黄金、白银和原油期货价格联动性研究与CTA策略设计  

作　　者：李昊恩 

机构地区：[1]北京师范大学,北京 100000

出　　处：《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2024年第8期175-179,共5页

摘　　要：本文采用单位根检验、协整检验和Granger因果检验通过对黄金、白银和原油期货的价格联动性进行研究,发现黄金和白银期货的价格联动相关性更加明显,2021年之后AU与AG在很多时间存在协整关系,通过Granger因果检验得知未来3天AU对AG都有指引。通过黄金对白银的领涨领跌关系和协整关系可以设计相应的CTA趋势性策略和统计套利策略。

关 键 词：黄金 白银 GRANGER因果检验 CTA策略设计 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]