基于宏观经济因素的中国债券市场量化预测模型  

作　　者：杨雯婷 

机构地区：[1]河南轻工职业学院

出　　处：《经济与社会发展研究》2024年第35期0085-0087,共3页

摘　　要：随着中国金融市场的不断壮大,债券市场规模迅速扩大,成为全球第二大债券市场。由于宏观经济因素的波动对债券市场的影响日益显著,因此本文构建并检验一个基于宏观经济因素的中国债券市场量化预测模型。选取GDP增长率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、利率水平和财政赤字率等指标,建立一个多元线性回归模型来预测债券收益率。模型的稳健性通过替换变量法进行了检验,结果表明,即使在变量替换后,模型依然保持了较高的预测准确性和稳定性。

关 键 词：宏观经济 债券市场 量化预测 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F120