我国股市股价动态行为的实证分析  

Analysis of the Development Behavior of Stocks Markets in China

作　　者：陈艳[1] 

机构地区：[1]黄冈师范学院

出　　处：《娄底职业技术学院学报（职教与经济研究）》2007年第2期19-22,共4页

摘　　要：最先由Hurst所提出的R/S分析法,主要是考察Hurst指数。本文正是在此基础上,以上证180指数的周收盘价的对数收益率序列为样本数据,利用R/S分析法来分析股票价格时间序列的趋势性,建立合理的线性回归模型,得出实证分析结论。R/S analytic method,brought forward by Hurst first,tried to examine Hurst Index.Taking 180 exponents cycles closing price Logarithm earning ratio as sample data,this paper aims at analyzing share price time series trend,establishing rational linearity return model,obtaining the demonstrative analyzing conclusion.

关 键 词：股价收益率 动态行为 R/S分析法 实证分析 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]