基于金融风险资源分析的增量VaR研究  

作　　者：王彦军 靳小钊[1] 

机构地区：[1]哈尔滨工业大学(威海)人文与管理学院,山东威海264209

出　　处：《生产力研究》2007年第18期48-50,共3页Productivity Research

摘　　要：风险作为一种普遍的存在,蕴含着巨大的能量,也是金融经济主体获取收益的重要原因。文章从金融风险资源属性出发,引入增量VaR,对其进行了实证研究,改进了VaR的分析框架和单纯的风险管理功能,通过具体资产增量VaR的大小来说明某项资产选择的配置效果,初步区分了资产组合中各资产金融风险能量释放的大小和方向,为风险配置和管理提供良好的决策依据。

关 键 词：金融风险资源 风险能量 IVaR 资源配置 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]