上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法  

Empirical Research on Multifractals of Returns in Shanghai Stock Market:A New MFDFA Method

作　　者：曹广喜[1] 史安娜[1] 

机构地区：[1]河海大学商学院,南京,210098 河海大学商学院,南京,210098

出　　处：《中国管理科学》2006年第z1期318-321,共4页Chinese Journal of Management Science

摘　　要：介绍了一种新的MFDFA(multifractal detrended fluctuation analysis)方法,分别利用此MFDFA方法和基于滑动窗技术的此MFDFA方法研究了上证综指日收益率序列的波动特征.一方面,验证了此方法的有效性以及滑动窗MFDFA方法的精确性;另一方面,实证结果表明:上证综指收益率序列具有多重分形特征,小幅波动具有持续性,大幅波动具有一定程度的反持续性.

关 键 词：多重分形 MFDFA 持续性 滑动窗 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]