递归效用函数下的资产定价  

作　　者：朱祎莉[1] 柴俊[1] 

机构地区：[1]华东师范大学数学系,上海200062

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2005年第Z1期135-137,共3页Journal of East China Normal University(Natural Science)

摘　　要：经济学家对待风险的态度可由效用函数来决定．当我们谈到效用时,一般总是使用时间可加和状态可分的效用函数．但是可加效用对时间和自然状态有太多的要求．于是,我们考虑采用递归效用的形式．

关 键 词：递归效用函数 资产定价 交易策略 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]