VaR的统计检验  

The Statistic Test of VaR

作　　者：王刚 刘小茂 

出　　处：《数理统计与管理》2003年第z1期240-244,共5页Journal of Applied Statistics and Management

摘　　要：根据VaR的基本原理,对VaR的有效性进行了讨论.关于VaR提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优检验,并给出了检验的表达式和拒绝域,同时鉴于金融数据的庞大性,又提出了基于渐近正态分布的检验模型,给出了检验的表达式和拒绝域.

关 键 词：VaR 有效性 置信度 检验 拒绝域 

分 类 号：O1.21[理学—数学]