股票收益率的Markov过程及其投资策略  

作　　者：区诗德[1] 杨善朝[2] 

机构地区：[1]玉林师范学院数学与计算机科学系 [2]广西师范大学数学科学学院

出　　处：《统计与咨询》2007年第3期48-49,共2页Statistics and Consultation

摘　　要：　　一、引言 　　在金融市场中,投资者最关心的是风险与收益率问题.我们可通过VaR与ES来研究投资组合的风险问题,然而它并没有给出如何根据股价变化的动态分布来取得好的回报.……

关 键 词：投资策略 概率矩阵 周最 收益率 MARKOV 第二状态 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224