中国股票市场的春节效应的实证研究  

作　　者：王杉[1] 张珺[2] 

机构地区：[1]兰州城市学院城市经济系,甘肃兰州730070 [2]武汉大学商学院,湖北武汉430000

出　　处：《社科纵横》2006年第4期68-70,共3页Social Sciences Review

摘　　要：季度效应从被发现以来,就一直不断地出现各种各样的实证研究,并在许多国家的实证研究中已经被证明。但在中国对于季节效应,如月份效应、月初效应、年末效应等,则几乎没有研究。中国有着传统的春节,类似于西方国家的圣诞节,我们是否也存在与圣诞效应(一月效应)一样的春节效应(二月效应),本文试从此对季节效应进行深入的研究,并发现中国并不存在二月效应。

关 键 词：季节效应 一月效应 春节效应 收益率 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]