利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵W_t的方法(英文)  

A METHOD TO ESTIMATE THE ERROR VARRIANCE MATRIX W_t OF BDLM BY GENERALIZED EXPONENTIALLYWEIGHTED REGRESSION

作　　者：富元斋[1,2] 

机构地区：[1]西安交通大学管理学院 [2]山东科技大学经管学院,济南250031

出　　处：《经济数学》2002年第2期68-71,共4页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文主要研究广义指数加权回归在贝叶斯线性动态线性模型参数估计中的作用 。The main purpose of this paper is to study the application of generalized exponentially weighted regression (G.W.E.R.) in Bayesian Dynamic Linear Model (BDLM). It provides a method to estimate the Error variance Matrix W t .

关 键 词：贝叶斯线性动态线性模型 广义指数加权回归 误差方差估计 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]