双二项风险模型的破产概率  

RUIN PROBABILITY IN THE DOUBLE BINOMIAL RISK MODEL

作　　者：高明美[1] 赵明清[2] 王建新[3] 

机构地区：[1]青岛大学数学系,青岛266071 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,泰安271019 [3]青岛科技大学数理系,青岛266042

出　　处：《经济数学》2004年第1期6-9,共4页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 。In the compound binomial risk model,its assumed that the insurers premium income is a constant at per unit time.We consider that the premium income is a binomial discussed in this paper.Using these characters,we drive a theorem with ruin probability and obtain a inequality the same as the classical ruin model

关 键 词：盈余 保费 赔付额 风险模型 破产概率 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]