错误指定多元线性回归模型的Bayes估计  

THE BAYES ESTIMATOR IN A MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION UNDER MISSPECIFICATION

作　　者：彭向阳[1] 周占功[2] 丁碧文[1] 

机构地区：[1]湘潭大学数学系,湘潭411105 [2]嘉兴学院统计系系,嘉兴314001

出　　处：《经济数学》2004年第1期45-48,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金 (1 0 2 71 0 2 0 );湘潭大学科研基金资助项目

摘　　要：本文在错误指定下给出了多元线性模型的最优线性 Bayes估计 ,在矩阵损失下讨论了其相对于最小二乘法估计的优良性 ,且获得In this paper,we give an optimal Bayes estimator in t11e multivariate linear regression model under misspecification.The superiority of this estimator over the least squares estimator is discussed in term Of the matrix loss criterion.The admissibility and minimax 0f this estimator are also derived.

关 键 词：Bayes估计 最小二乘估计 矩阵损失 容许性 极小极大性 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]