常利率下Erlang(2)风险模型的破产前盈余,破产时赤字及其联合分布  

THE SURPLUS IMMEDIATELY BEFORE RUIN,THE DEFICIT AT RUIN AND THEIR JOINT DISTRIBUTION OF ERLANG(2) RISK MODEL UNDERCONSTENT INTEREST FORCE

作　　者：马云艳[1] 尹传存[1] 

机构地区：[1]曲阜师范大学,山东曲阜273165

出　　处：《经济数学》2004年第2期102-111,共10页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文主要研究常利率下的 Erlang(2 )风险模型的破产前瞬间盈余分布 ,破产时赤字分布 ,以及它们的联合分布 .In this paper we mainly study the surplus immediately before ruin,the deflcit at ruin and their joint distribution of Erlang(2) risk model under constent interest foree.

关 键 词：Erlang(2)风险模型 利率 破产前盈余 破产时赤字 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]