保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型  

A COMPOUND RENEWAL RISK MODEL WITH PREMIUM ARRIVAL BY EQUILIBRIUM RENEWAL PROCESS

作　　者：谢红梅[1] 刘文昱[1] 

机构地区：[1]石河子大学师范学院数学系,石河子832003

出　　处：《经济数学》2004年第4期312-319,共8页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：本文研究保费到达为平衡更新过程的复合更新风险模型 ,给出了有限时间内的生存概率分布 ,破产时间 T与破产时资产盈余 U(T)的联合分布 ,及破产时间 T与破产前瞬时盈余 U(T- )的联合分布 .In this paper,we discuss a compound renewal risk model with premium arrival by equilibrium renewal process,then we get the live probability in finite time t,the joint distribution of the time of ruin T and the asset surplus U(T) at ruin,and the joint distribution of the time of ruin T and the surplus immediately before ruin U(T ).

关 键 词：风险模型 平衡更新过程 Markov骨架过程 破产时间 生存概率 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]