商业银行利率风险管理刍议  

The discussion about the risk management of the interest rate in the commercial bank

作　　者：冯平涛[1] 李文双[1] 

机构地区：[1]西安交通大学

出　　处：《财会月刊（中）》2005年第10期72-73,共2页finance and accounting monthly

摘　　要：麦考莱存续期缺口模型是商业银行利率风险管理的重要模型。本文介绍了存续期模型对期权性质和衡量利率变化准确性方面的修正,结合我国商业银行及金融市场的状况探讨了该模型的适用性。

关 键 词：麦考莱存续期模型 利率敏感性 

分 类 号：F23[经济管理—会计学]