次贷危机下商业银行利率风险及其管理策略  

Interest Rate Risks and Its Management Strategies for Commercial Bank in Financial Crisis

作　　者：薛宏立[1] 

机构地区：[1]中国光大银行计划财务部

出　　处：《新金融》2009年第10期46-50,共5页New Finance

摘　　要：随着次贷危机下央行运用利率手段作为调控工具频率的不断增加,国内商业银行的利率风险,包括再定价风险、基差风险、资产组合市值和资本金价值波动风险正日益加剧。对此,商业银行应该根据所处的金融环境及其管理偏好,确定利率风险管理目标,充分运用先进的模型化利率风险度量和利率风险控制等管理工具,加强对表内外资产和利率风险全过程的管理。商业银行也应建立现实的利率风险管理策略框架,包括通过FTP实现利率风险向总行集中,利率风险由专门部门负责,以管理收益波动为主,运用动态模拟度量风险,表内外结合控制风险等,实行积极的资产负债管理策略。

关 键 词：次贷危机 商业银行 利率风险 管理策略 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]