豆油和棕榈油的模型套利实证分析  

作　　者：魏露盈[1] 

机构地区：[1]河南财政税务高等专科学校会计系,河南郑州450002

出　　处：《河南财政税务高等专科学校学报》2010年第5期26-30,53,共6页Journal of Henan College Of Finance & Taxation

摘　　要：随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题。以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考。

关 键 词：模型套利 协整分析 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]