Black-Scholes期权定价公式的简化推导  

作　　者：郭文英[1] 

机构地区：[1]北京航空航天大学经管学院

出　　处：《山西财经大学学报》2002年第S2期142-142,共1页Journal of Shanxi University of Finance and Economics

摘　　要：在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识的读者也能理解。

关 键 词：期权 对数正态分布 数学期望 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F83