宏观经济变量对上证综指的影响——基于协整和ECM模型的实证分析  

作　　者：刘爱成[1] 

机构地区：[1]云南民族大学经济学院

出　　处：《商》2012年第13期118-118,115,共2页Business

摘　　要：本文以协整和误差修正模型理论为基础,运用Eviews6.0软件就宏观经济变量对股市的影响进行了实证分析。协整检验结果表明上证综合指数与工业增加值速度、社会消费品零售总额、利率、CPI存在长期均衡关系。

关 键 词：上证综指 宏观经济变量 协整检验 误差修正模型 

分 类 号：F7[经济管理—产业经济]