股权分置改革后上海A股市场规模效应实证研究  

作　　者：于嘉[1] 张春蕾[1] 姜肖宇[1] 

机构地区：[1]山东财政学院金融学院

出　　处：《时代金融》2008年第11期34-36,共3页Times Finance

摘　　要：本文以截止到2006年底,在上海证券交易所上市的已完成股改的A股股票作为研究对象,通过构建面板数据固定效应模型,对其在2007年1月到2008年5月期间的规模效应问题进行了实证检验。研究表明,股改后沪市A股市场在样本期间存在显著规模效应。文章最后,给出了实证结果的原因分析与相关对策建议。

关 键 词：股权分置改革 面板数据模型 月换手率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51