中美股市弱势有效性比较研究  

作　　者：姚益清[1] 

机构地区：[1]广东商学院金融学院

出　　处：《时代金融》2008年第7期14-15,共2页Times Finance

摘　　要：本文从移动平均线技术分析在中国与美国股票市场上是否具有获利能力这个角度,直接讨论了两国证券市场的弱势有效性问题。本文通过对历史形成期内移动平均最优步长组合策略的确定,再对应用期内做实证检验。考虑交易成本后,两国证券市场上移动平均策略均不能战胜买入持有策略,因此认为两国证券市场均达到了弱势有效。

关 键 词：移动平均线技术分析 中国、美国证券市场 弱势有效性 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F837.12