外汇市场的VaR风险度量  

作　　者：王珏[1] 

机构地区：[1]南京财经大学金融学院

出　　处：《时代金融》2008年第10期28-30,共3页Times Finance

摘　　要：目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型("风险估值"模型),在几个巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注。文章试以外汇市场的风险度量为研究对象,收集近三年来的外汇交易收盘价,使用VaR模型,论证利用VaR技术计算外汇风险的可行性。

关 键 词：VAR模型 风险度量 

分 类 号：F830.92[经济管理—金融学] F224