VaR模型与证券投资基金的风险管理  

作　　者：恢光平[1] 褚艳辉[1] 

机构地区：[1]南京理工大学,江苏南京210094

出　　处：《市场周刊》2003年第9期15-16,共2页Market Weekly

摘　　要：证券投资基金作为证券市场金融创新的产物,近几年在我国取得了很大的发展。对证券投资基金所面临的风险进行准确的度量是对基金评价的核心。现代理论将风险价值因素引入,作为基金绩效评价的一个重要指标。在分析几种常用的评价方法基础上,重点了讨论了VaR模型及其度量方法,并就其在实践中的运用进行评价。

关 键 词：VAR模型 证券投资基金 风险 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]