MARKOV PROPERTY FOR TWO-PARAMETER NORMAL PROCESS  

作　　者：王梓坤 

机构地区：[1]Department of Mathematics, Beijing Normal University, Beijing 100875, PRC

出　　处：《Chinese Science Bulletin》1992年第21期1761-1764,共4页

基　　金：Project supported by the National Natural Science Foundation of China

摘　　要：Let t（t₁, t₂）be a point on the plane, denote the Borel σ-algebra in R₊²={t: t₁≥0, t₂≥0}, ξ={ξ,（ω）, t∈R₊²}, real valued stochastic process on some probability space （Ω, P）. We say t（t₁, t₂）≥s（s₁, s₂） if t_i≥s_i, i=1, 2. R₁=（s:s₁≤t₁ or s₂≤t₂） =σ{ξ_s,

关 键 词：PROJECTION three-point TRANSITION PROBABILITY two-Markov 

分 类 号：N[自然科学总论]