组合信用风险度量——因子模型和Copula方法的趋同  

作　　者：张榆[1] 傅元略[2] 

机构地区：[1]厦门大学管理学院会计系 [2]厦门大学管理学院

出　　处：《现代管理科学》2013年第7期26-28,共3页Modern Management Science

基　　金：教育部人文社会科学重点研究基地基金(项目号:12JJD790011)

摘　　要：文章在对组合信用风险度量的因子模型和Copula方法进行介绍的基础上,指出Copula函数复杂的参数估计和计算问题的解决方法正是因子模型,并运用蒙特卡洛模拟的方法,说明了两者的相同之处。因此,在近期的研究中,研究者经常将因子模型和copula方法等同。

关 键 词：信用风险 因子模型 COPULA方法 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计] F830.5[理学—数学]