基于POT模型的洪灾债券设计  

作　　者：李新[1,2] 

机构地区：[1]山东工商学院 山东 烟台 264005 [2] 招商银行博士后科研工作站 广东 深圳 518067

出　　处：《经济视野》2013年第10期-,共1页Economic Vision

基　　金：山东工商学院2011年度校内青年基金项目(

摘　　要：文章利用POT模型对我国的洪灾损失分布进行了拟合，在此基础上计算出洪灾损失的风险值，并简单讨论了不同置信水平下洪灾债券的定价，以对未来我国洪灾保险制度的建立和实施提供参考。

关 键 词：极值理论 阈值 洪灾债券 

分 类 号：TK4[动力工程及工程热物理—动力机械及工程] TK1