基于商业银行经营实际的贷款组合优化模型研究  

Research on Loan Portfolio Model Based on the Actual Operation of Commercial Banks

作　　者：路晶晶 李海波[2] 史本山[2] 

机构地区：[1]成都技术转移(集团)有限公司,四川成都610041 [2]西南交通大学经济管理学院,四川成都610031

出　　处：《西南交通大学学报（社会科学版）》2015年第4期120-126,共7页Journal of Southwest Jiaotong University(Social Sciences)

基　　金：国家社会科学基金项目"巴塞尔新资本协议下中国商业银行信贷经营的市场化管理研究"(12CGL020)

摘　　要：随着利率市场化以及相关管理制度改革的深入,商业银行贷款组合管理引起了管理者和研究者的广泛关注。在经典贷款组合理论基础上,引入中间业务和行业流动性等因素,建立以组合综合收益最大和风险最小为目标,以VaR约束、集中度约束和中间业务收入占比约束为约束集,以行业流动性调整系数作为对比因子的多目标行业贷款组合优化模型,采用化多为少法求解模型,可分别得到无约束和有约束条件下投资组合的有效边界。Based on the actual need of the commercial banks,the paper takes the commercial bank's intermediate income and liquidity into consideration and establish the multi-objective loan portfolio optimization model to solve the commercial bank's actual problems in the choices of industries and configuration of loan resources.

关 键 词：商业银行 行业贷款组合 利率市场化 中间业务收入 流动性 多目标规划 投资组合 金融风险管理 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]