航班动态定价机制下的机票价格序列变点估计  

Change Point Estimation for airfare Sequence under Dynamic Pricing Strategy in Air Industry

作　　者：王星[1] 马璇[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院

出　　处：《统计研究》2015年第10期74-81,共8页Statistical Research

基　　金：中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目"人文学科跨界关系网络跟踪评价研究"(13XNI011);中国学位与研究生教育学会重点研究课题"学科质量测评的数据挖掘技术及其应用研究"(A2-2013Y05-005)的研究成果

摘　　要：本文旨在研究受航空业动态定价机制影响下的机票价格序列变点估计模型,文中分析了机票价格u8序列数据的结构特点,提出了可用于高噪声数据环境下、阶梯状、带明显多变点的多阶段序列变点估计框架,该框架依次组合了DBSCAN算法、EM-高斯混合模型聚类、凝聚层次聚类算法和基于乘积划分模型的变点估计方法等多种成熟的数据分析方法,通过对"北京-昆明"航线航班的实证分析,验证了数据分析框架的有效性和普遍适用性。The research is on the change point estimation model for airfare sequence under dynamic strategy in Air Industry. It analyses the structural characteristics of ticket prices sequence,and presents a framework for change point estimation to the multi stage sequence,such as the high noise,step-like and multivariate price data process. This framework uses a combination of DBSCAN algorithm,EM-Gaussian Mixture Model clustering,hierarchical clustering algorithm and Product Partition Model for change point estimation. By the empirical studies on the flights for 'Beijing to Kunming'route,it verifies the validity and general applicability of the data analysis framework.

关 键 词：机票价格预测 变点估计 序列聚类模式 

分 类 号：C812[社会学—统计学]