Monte Carlo滤波新进展及其应用  

New Developments in Monte Carlo Filtering and Applications

作　　者：李东风[1] 谢衷洁[1] 

机构地区：[1]北京大学数学科学学院数学与应用数学实验室,北京100871

出　　处：《数学进展》2004年第4期415-424,共10页Advances in Mathematics（China）

基　　金：该研究工作得到了国家自然科学基金的资助(No.10171005)

摘　　要：非高斯、非线性的状态空间模型研究近年来有很多新的进展,在许多领域得到应用, 其中用Monte Carlo方法进行滤波是一种简洁、方便的新方法,本文介绍这方面的新进展以及应用 情况,包括本研究组的研究成果.The study on non-Gaussian nonlinear state space model has achieved many new results, and the model has been applied to many practical fields. Among these new developments, the Monte Carlo filtering methosd provides a clear, simple solution to the non-Gaussian nonlinear state space model. This article will introduce some new developments and applications in this field, including results obtained by our research group.

关 键 词：MONTE Carlo滤波 状态空间模型 序贯重要抽样 重抽样 高斯分布 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]