股票价格波动的理论模型及其实证分析  

Theoretic models and empirical analysis of stock prices volatility

作　　者：邹辉文[1] 汤兵勇[2] 

机构地区：[1]东华大学旭日工商管理学院,上海200051 [2]东华理工学院经济与管理系,江西抚州344000

出　　处：《黑龙江大学自然科学学报》2004年第3期49-53,共5页Journal of Natural Science of Heilongjiang University

基　　金：中国博士后科学基金(2003034280);江西省社会科学规划项目(03yi10)

摘　　要：探讨股票价格波动机理的两大理论体系的特点和区别,对两大理论体系所选用的相应模型给予较详细的介绍和分析。在此基础上,试图将两大理论体系融为一体,给出相应的股票价格波动理论模型,并做了相应的实证分析。The characteristics and differences of two theory systems of stock prices volatility mechanism are discussed. The corresponding models chosen with the two theory systems are introduced and analyzed in details. Thereby, mixing the two theory systems together is tried. The corresponding theoretic models of stock prices volatility are shown and the corresponding empirical analysis is made.

关 键 词：基本分析 技术分析 理论模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] F832.48