风险价值法在投资银行市场风险评估中的应用  

作　　者：张忠桢[1] 杜丹[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学管理学院

出　　处：《中国科技产业》2004年第8期39-42,共4页Science & Technology Industry of China

摘　　要：风险价值方法(Value-at-Risk)是近几年发展起来的用以测量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型测量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法。最后分析了VaR方法的应用范围及在我国的应用前景。

关 键 词：风险价值法 投资银行 市场风险 风险评估 时间序列 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]