基于遗传算法的时序混合模型的参数估计  

Genetic Algorithm Based for Parameter Estimation of Time Series Mixture Models

作　　者：来鹏 陈平[1] 

机构地区：[1]东南大学数学系,江苏南京210096

出　　处：《山西师范大学学报（自然科学版）》2004年第3期12-19,共8页Journal of Shanxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：东南大学校基金资助项目.

摘　　要：本文对时间序列中所表现的非高斯性进行了探讨,提出了EMTD模型,利用混合指数分布函数对时间序列建模,给出了EMTD模型的一阶矩、二阶矩平稳性条件.利用遗传算法对模型的参数进行了估计,并推导了参数的标准误差.In this paper,we introduce the exponential mixture transition distribution model to study the non-Gaussian and nonlinear features of time series.The model is based on mixture exponential distribution.The first-order and second order stationary are derived.The genetic algrithom is used for estimation and some simulations are done.Also we derive the standard error of the paramaters.

关 键 词：遗传算法 时序混合模型 参数估计 FISHER信息阵 EMTD模型 标准误差 

分 类 号：O211.61[理学—概率论与数理统计]