论系统风险下的银行最佳资本结构  

The First-best Assets Structure under Macro-ris

作　　者：于乃书[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院,吉林长春130023

出　　处：《北华大学学报（社会科学版）》2004年第5期58-62,共5页Journal of Beihua University(Social Sciences)

摘　　要：笔者针对CSV模型不适用于分析银行资本结构中包含自我资产的这一情况,对不可完全分散的系统风险下大规模银行的最佳资本结构进行了理论研究。Due to the situation that CSV model is not suitably used to analyze the assets structure consisted of self-assets, this paper tried to discuss the first-best assets structure of big banks when the macro-risk can't be dispersed completely.

关 键 词：系统风险 最佳资本结构 CSV模型 大规模银行 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]