欧式看涨期权价格折现值的研究  

The Study for Price Formula of Discounted Value of the European Call Option

作　　者：喻开志[1] 史代敏[1] 

机构地区：[1]西南财经大学统计学院,四川成都610074

出　　处：《数学的实践与认识》2004年第10期32-35,共4页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金项目 ( 79770 1 0 5 );重庆市科委资助项目 ( 5 5 69);西南财经大学科研基金资助项目( 0 4X1 5)

摘　　要：在金融活动中 ,投资者对资金流的现值的了解是很重要的 .为此本文引入期权价格折现值的概念 .讨论了当利率是常数时 ,欧式看涨期权价格折现值所满足的微分方程 .In financial campaign, the understanding of present worth that investor flows out for capital is very important. Therefore, this paper leads into the concept of discounted option value. When interest rate is constant, I have put forward option price formula of the discounted value of the European call option.

关 键 词：现值 看涨期权 期权价格 金融活动 资金流 投资者 利率 微分方程 常数 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]