广义离散随机线性系统的最优滤波  

Optimum Filtering for Singukr Discrete Stochastic Linear Systems

作　　者：秦超英[1] 戴冠中[1] 

机构地区：[1]西北工业大学应用数学系,西安710072

出　　处：《控制与决策》1993年第1期65-68,共4页Control and Decision

摘　　要：本文讨论了广义离散随机线性系统的状态估计问题。在系统 Y-可观条件下,得到了一种比较实用的最优递推滤波算法。In this paper, the state estimation problem for the singular discrete stochastic linear systems is dia-cussed. Under conditions of Y-observability, a kind of practical algorithm of optimum recurrence filtering ia obtained.

关 键 词：广义系统 最优滤波 线性系统 

分 类 号：TP271.8[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]