期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析  

Mathematical Analysis on Options Calendar Spreads and Naked Options Strategies

作　　者：欧阳光中[1] 施真真[1] 

机构地区：[1]澳门科技大学

出　　处：《数量经济技术经济研究》2004年第12期31-38,共8页Journal of Quantitative & Technological Economics

摘　　要：本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。

关 键 词：期权 日历差套期策略 单一期权策略 

分 类 号：F8[经济管理]