多维保序回归和最大似然估计  

Multivariate isotonic regression and estimation of normal distribution

作　　者：卢玉贞[1] 董普[2] 

机构地区：[1]大连海事大学数理系,辽宁大连116026 [2]东北财经大学金融学院,辽宁大连116025

出　　处：《大连海事大学学报》2004年第4期100-102,105,共4页Journal of Dalian Maritime University

摘　　要：给出k=2,p=2时多维保序回归的求解方法和求解公式,令xji,j=1,2,…,n是来自总体为二维正态分布N(μi,Λ)的样本,i=1,2,均值向量是μi,方差矩阵是Λ,在μ1≤μ2限制下,利用k=2,p=2时多维保序回归的求解公式给出μi和Λ的最大似然估计.This paper gives the solving method and formula of Multivariate Isotonic Regression which k=2,p=2, Let x_~ji),j=1,2,…,n be observations of bivariate normal distribution with mean vector μ_i and covariance matrix Λ, i=1,2, we propose maximum likelihood estimations of μ_1,μ_2 and Λ under the restriction μ_1≤μ_2 by using the solving formula of multivariate isotonic regression when p=2,k=2.

关 键 词：简单半序 保序回归 算法 最大似然估计 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]