线性模型误差方差估计的精确极限性质  

PRECISE ASYMPTOTICS IN THE ESTIMATION OF THE ERROR VARIANCE IN LINEAR MODELS

作　　者：陆传荣[1] 邱瑾[1] 

机构地区：[1]浙江财经学院信息学院

出　　处：《数学年刊（A辑）》2005年第1期83-92,共10页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(No.10471126)浙江省自然科学基金(No.101016)资助的项目.

摘　　要：本文讨论线性模型Yi=Xi1β+ei,i=1,2,…,n,其中{ei,i=1,2,…,n)为零均值方差有限 的独立同分布随机变量序列,分别证明了模型的误差方差估计的LLN和LIL精确极限性质.This paper discusses the linear model Yi = Xi1β+ei, i=1,2, …,n, where {ei,i=1,2,…, n} are i.i.d. random variables with mean zeros and finite variances. The precise asymptotics in the LLN and LIL of the estimation of the error variance Ee12 is showed.

关 键 词：线性模型 误差方差估计 精确极限性质 LLN LIL 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]