二次损失下方差分量模型中回归系数线性估计的-可容许性  

(?)-ADMISSIBILITY OF LINEAR ESTIMATES OF REGRESSION COEFFICIENT IN A VARIANCE COMPONENTS MODEL UNDER QUADRATIC LOSS FUNCTION

作　　者：徐兴忠[1] 

机构地区：[1]青岛海洋大学应用数学系,山东266003

出　　处：《系统科学与数学》1993年第4期363-369,共7页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

摘　　要：一、问题和结果考虑方差分量模型(?)(1.1)其中 X 为已知的 n×p 阶矩阵,V_i≥0,i=1,2,…,m,已知,β∈R^p,θ_i≥0或θ_i>0,i=1,2,…,m 都是参数.我们要估计线性可估函数 Sβ,S 为已知的 k×p 矩阵。Consider the variance components model EY=Xβ,cov Y=sum from i=1 to (?) θ_i^2V_i,where X∶n×p and V_i(?)0(i=1,2,…,m) are known,β∈R^p,θ_i^2(?)0 or θ_i^2>0(i=1,2,…,m) are pa-rameters.Let Sβ be linearly estimable.Under quadratic loss function,sufficient andnecessary conditions of a linear estimate is proved to be (?)-admissible about Sβ,where (?)={LY∶L is a k×n matrix},or {LY+α∶L is a k×n matrix,α∈R^k}.

关 键 词：方差分量模型 回归系数 线性估计 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]